Analytics in business har forskjellige former som kan brukes på visse områder. Beregningsmetodikken er godt utviklet, og for visse typer feilberegninger av virksomhetens effektivitet er det optimale typer vurderinger. Når det gjelder å forutsi virkningen av ulike faktorer på lønnsomheten til en bedrift og sannsynligheten for å oppnå mål for finansielle indikatorer, er en av de mest vanlige og brukte GAP-analysen.
Gap-teknikkprinsipp
GAP-analysemetodikken forutsetter at det er eller blir dannet et strategisk gap mellom forventet og faktisk nivå i visse parametere for virksomhetens funksjon. Som en optimistisk indikator settes det et strategisk mål som ledelsen i organisasjonen ønsker å oppnå når de driver virksomhet. Faktiske indikatorer betyr bedriftens faktiske suksess i den analyserte retningen, aktivitetsfeltet.
Det skal bemerkes at dette refererer til et stabilt nivå oppnådd med gjeldende policy for funksjon, og ikke topp ytelse, avhengig avtilfeldige faktorer. Figurativt sett er GAP-analysemetoden et "angrep" som tar sikte på å eliminere avviket (gapet) som eksisterer mellom foretakets tiltenkte og faktiske resultater.
Kjernen i pausemetoden i et spesifikt eksempel
Ofte havner forretningsanalytikere i trøbbel når de blir bedt om å gjøre en GAP-analyse. Eksemplet med bruk av gap-metoden for utlånsinstitusjoner er veldig illustrerende og lett nok å forstå. Vanligvis kvantifiseres virkningen av en rentejustering på den resulterende rentemarginen, også kjent som NII (netto renteinntekter), på kort sikt. Som en del av GAP-analysen kan den representeres som forskjellen mellom "Renteinntekter" og "Rentekostnader".
GAP=RSA – RSL, der RSA refererer til eiendeler som er følsomme for endringer i markedsrenten, og RSL refererer til gjeld. GAP er uttrykt i absolutte verdier – valutaenheter.
RSA inkluderer:
- utgående interbankkreditt;
- lån med forbehold om renteendringer;
- kortsiktige verdipapirer;
- lån gitt til "flytende" rente.
RSL inkluderer:
- innskuddsavtaler med mulighet for renterevisjoner;
- flytende rentepapirer;
- innkommende MBC;
- innskudd med flytende rente.
Hva betyr den mottatte GAP-verdien
Som du kan se fra eksempelet ovenfor, GAP-analysen av bankeninnebærer å oppnå en kvantitativ forskjell mellom eiendeler og gjeld. Den resulterende verdien kan være positiv, nøytral eller negativ. Vær oppmerksom på at en positiv poengsum ikke er en garanti for suksess. Som en del av GAP-analysen viser dette at banken har mer rentesensitive eiendeler enn gjeld.
Hvis verdien er større enn 0, vil selskapet under renteveksten få tilleggsinntekter, ellers vil rentemarginen reduseres. Med negativ GAP har banken en større beholdning av gjeld enn eiendeler, som er svært følsomme for kursen. Følgelig fører en økning i den gjennomsnittlige markedsindikatoren til en reduksjon i NPV, og en reduksjon i raten vil markere en økning i lønnsomheten. Tilfellet når GAP er lik null er rent hypotetisk og betyr at endringer i renten i markedet ikke påvirker NPV.
Funksjonskrav for et reguleringssystem for bedrifter
Når analytikere fastsetter et positivt GAP, bør forv alteren øke volumet av langsiktige aktiva med fast rente. Parallelt er forv alteren forpliktet til å øke porteføljen av kortsiktig gjeld med høy respons på markedsinteresser. Denne strategien lar deg få mer på lønnsomme kontrakter og tape mindre på gjeld.
Når GAP er mindre enn null, bør avbøtende tiltak for rentevolatilitet i markedet være annerledes. De er enkle å bestemme ut fraanalogier med handlinger under positiv GAP. Når gap-teknikken viser en verdi nær null for porteføljen, er det verdt å være mer oppmerksom på sesongmessige endringer i atferden til kundebasen og, basert på prognosen, forberede seg på å utjevne den destabiliserende faktoren.
Fansitetene ved å bruke gap-teknikken i praksis
Valget av banksvar avhengig av markedssituasjonen er ikke det eneste tilfellet når GAP-analyse brukes. Det er ganske mange funksjonelle krav til systemet i reelle prosjekter, men graden av innflytelse av renten på individuelle elementer av eiendeler og forpliktelser er ikke ensartet. Noen av dem reagerer sterkere på markedsendringer, andre mindre.
En viktig retning er bruken av GAP-analyse for å vurdere resultatene av tidligere endringer og dannelsen av en enkelt statistisk database. I fremtiden vil dette gjøre det mulig å synliggjøre de mest effektive innflytelsesspakene på systemet og øke kvalitetsindikatoren på anbefalingene fra analytisk avdeling for ledelsen av virksomheten.
Noen tips for å administrere GAP
Gitt alt ovenfor, kan følgende nøkkelprinsipper for regulering identifiseres:
- Støtte en diversifisert portefølje på tvers av sektorer, vilkår og priser. For å gjøre dette, samle inn maksim alt antall verdipapirer og låneavtaler som er enkle å selge på markedet.
- Opprettelse av spesielle planer for operasjoner med hver kategori av gjeld og eiendeler, med forskjelligesituasjoner i et bestemt forretningssegment.
- Detaljert sjekk av markedsposisjonen. En endring i trenden i kursbevegelsen er ikke alltid begynnelsen på en syklisk endring i markedet. Det kan være en liten justering og en panikkreaksjon vil føre til tap av fortjeneste og forverre eksisterende ubalanser.
